Laboratoire de calcul de haute performance en finance et assurance

HEC Montréal, Montréal, Québec
Que fait l'installation

Infrastructure ultraperformante, nécessaire pour effectuer des calculs rapides sur des grandes bases de données

Domaines d'expertise

Le financement de la FCI a permis, entre autres activités, d’acquérir une nouvelle base de données à haute fréquence de la Bourse de Francfort pour analyser les transactions intrajournalières des marchés financiers. Un nouveau logiciel (Xetra Parser) a été développé pour traiter cette immense base de données. Une nouvelle base de données du New York Stock Exchange a aussi été achetée.

Les problèmes de liquidité et d'information dans les marchés boursiers depuis la dernière crise financière ont motivé le projet. L'exploitation de ce type de données est très complexe car ces dernières contiennent l'information sur toutes les transactions réalisées en temps continu. Le format et la taille de l'échantillon obtenu de la plateforme Xetra (Francfort) rendaient impossible l'utilisation des données dans leur forme initiale.

Le nouveau logiciel (Xetra Parser) est la composante principale d'un processus dont la première étape est de convertir les fichiers binaires fournis par Xetra en fichiers texte. Par la suite, ces énormes fichiers intermédiaires sont traités par le logiciel afin de produire des fichiers structurés. Le financement de 2017 permettra d’analyser l’arbitrage entre les bourses canadiennes, américaines et européennes dans un environnement de transactions à très haute fréquence (nano secondes).

Services de recherche

Serveurs informatiques, bases de données financières et d’assurance, logiciels développés tels le Xetra Parser

Secteurs d'application
  • Finance et assurances

Nom du laboratoire spécialisé

Nom de l’équipement en service

Résumé de la fonction

Laboratoire de calcul de haute performance (Site 1)

Logiciels :

  • SAS
  • MatLab license

 

 

Matériel :

  • Réseau InfiniBand 40G de 36 ports
  • Sun Fire X4170 [16] et support
  • Serveur X4275x64 [1] et support
  • 2.80 GHz Intel i7-860 workstation PCs [12]
  • APC Basic Rack PDU [2]
  • 6 precision 5820 tours XCTO base (210-ANJK)
  • 1 serveur GPU-IntelI7-7800X-128 GB DDR4 2400 Mhz

Accès aux ressources de calcul de haute performance de Calcul Canada

Laboratoire de calcul de haute performance (Site 2)

  • Ajout de stockage (SAN) IBM
  • 1 serveur Think System SR650 12C 128 GB RAM 30TB SAS RAID6
  • 1 serveur Think System SR630
    2 x
    24C 2.7 GHz 1TB RAM

 

Laboratoire de calcul de haute performance (Site 3)

  • 3 precision 5820 tours XCTO base (210-ANJK)

 

  • Société de l’assurance automobile du Québec
  • Banque Nationale du Canada
  • Intact Assurance